You need to select the font. For an example, do the following. After
sudo apt-get install culmus culmus-fancy
in LyX go to File > Open, click on the examples
button, click on he
and open splash.lyx
. Then go to Document Settings > Fonts, check Use non-TeX fonts
and for all of the fonts, choose Frank Ruehl CLM
(this was installed by the culmus
package, along with several others). Finally, change Article (Hebrew)
to article
and compile.
The last change is necessary because (although I'm not sure why), XeTeX does not seem to like the following (which is added by Article (Hebrew)
:
\usepackage{theorem}
\theorembodyfont{\upshape}
\newtheorem{theorem}{\R{משפט}}[section]
\AtBeginDocument{\make@lr\thetheorem}
Following the above steps leads to the following pdf

produced by the following code:
%% LyX 2.1.0dev created this file. For more info, see http://www.lyx.org/.
%% Do not edit unless you really know what you are doing.
\documentclass[english,hebrew]{article}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{fontspec}
\setmainfont[Mapping=tex-text]{Frank Ruehl CLM}
\setsansfont[Mapping=tex-text]{Frank Ruehl CLM}
\setmonofont{Frank Ruehl CLM}
\usepackage{url}
\makeatletter
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% LyX specific LaTeX commands.
\providecommand{\LyX}{L\kern-.1667em\lower.25em\hbox{Y}\kern-.125emX\@}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% User specified LaTeX commands.
\frenchspacing
\makeatother
\usepackage{xunicode}
\usepackage{polyglossia}
\setdefaultlanguage{hebrew}
\setotherlanguage{english}
\begin{document}
\title{ברוכים הבאים ל- \textenglish{\LyX{}}}
\maketitle
\section*{כמה נקודות שחשוב לדעת על שימוש ב- \textenglish{\protect\LyX{}}}
\begin{enumerate}
\item \textenglish{\LyX{}} מגיע עם מסמכי תיעוד ועזרה מצויינים \textenglish{—}
מומלץ להשתמש בהם. כדאי להתחיל בקריאת הקובץ \textsf{עזרה$\vartriangleleft$מבוא},
המהווה הקדמה קצרה לתיעוד. לאחר מכן, ניתן להמשיך בקריאת \textsf{עזרה$\vartriangleleft$השיעור~המודרך}
על מנת ללמוד איך להשתמש ב- \textenglish{\LyX{}}.
\item אנחנו מתייחסים אל \textenglish{\LyX{}} כאל \char`\"{}מעבד מסמכים\char`\"{}.
הוא מתוכנן להיות שונה ממעבד תמלילים רגיל כך שמלאכת כתיבת המסמכים תהיה
קלה יותר. מסמכי העזרה והתיעוד יבהירו לך סוגיה זו%
\footnote{האם כבר הזכרנו כמה חשוב לקרוא אותם?%
}.
\item הפלט שיוצא מ- \textenglish{\LyX{}} נראה פשוט נהדר \textenglish{—}
לחץ על \textsf{תצוגה}$\vartriangleleft$\textenglish{\textsf{Dvi}}
וראה בעצמך.
\item \textenglish{\LyX{}} מסוגל לחקות (כמעט) את כל האפשרויות של \textenglish{\LaTeX{}},
והוא מסוגל לייבא קבצי \textenglish{\LaTeX{}}. משתמשי \textenglish{\LaTeX{}}
מנוסים יכולים לפיכך לקרוא את \char`\"{}השיעור המודרך\char`\"{} ברפרוף
ולהעמיק בחלק ''\textenglish{\LyX{}} למשתמשי \textenglish{\LaTeX{}}\char`\"{}
(כל השאר אל תדאגו! לא צריך לדעת \textenglish{\LaTeX{}} בשביל להשתמש
ב- \textenglish{\LyX{}}).
\item \textenglish{\LyX{}} מכיל מגוון של אפשרויות המיועדות עבור משתמשים
הכותבים או קוראים שפות נוספות חוץ מאנגלית. בנוסף לכך, ניתן להתאים
אישית מקשי קיצור, סרגלי כלים ותכונות נוספות רבות. ראה \textsf{עזרה}
\textsf{$\vartriangleleft$התאמה~אישית.}
\item דף הבית של \textenglish{\LyX{}} הוא: \url{http://www.lyx.org}. באתר
זה תוכלו לקבל מידע נוסף על התוכנה, להרשם לרשימות הדיוור וללמוד מהסיור
המודרך של \textenglish{\LyX{}}.\end{enumerate}
\end{document}
File -> Export -> PDF (XeTeX)
doesn't appear for you?