A solution with makecell, which allows for line breaks in cells and common formatting.
I also propose a nicer-looking table, without vertical rules, using the booktabs
package:
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[showframe]{geometry}
\usepackage{array, caption}
\usepackage[table, svgnames]{xcolor}
\usepackage{array, multirow}
\usepackage{cellspace}
\setlength\cellspacetoplimit{4pt}
\setlength\cellspacebottomlimit{4pt}
\usepackage{makecell, booktabs}
\renewcommand\theadfont{\bfseries}
\renewcommand\theadalign{lc}
\begin{document}
\begin{table*}[!htbp]
\centering\footnotesize
\renewcommand{\arraystretch}{1.4}
%\setlength\tabcolsep{5pt}
\begin{tabular}{|l|l|c|c|c|c|}
\cline{3-6}
\multicolumn{2}{c|}{} & \multicolumn{2}{c|}{\textbf{Gravité du Dommage G1}} & \multicolumn{2}{c|}{\textbf{Gravité du Dommage G2}}\\
\cline{3-6}
\multicolumn{2}{c|}{}&\textbf{Fréquence F1} & \textbf{Fréquence F2} & \textbf{Fréquence F1} & \textbf{Fréquence F2}\\
\hline
\multirowthead{3}{Probabilité & \\ Occurrence O1}&\thead[lc]{Possibilité\\ Évitement P1}&&&&\\
\cline{2-6}
& \thead[lc]{Possibilité \\ Évitement P2}&&&&\\
\hline
\multirowthead{3}{Probabilité & \\ Occurrence O2}&\thead[lc]{Possibilité\\ Évitement P1}&&&&\\
\cline{2-6}
& \thead{Possibilité \\ Évitement P2}&&&&\\
\hline
\multirowthead{3}{Probabilité & \\ Occurrence O3}&\thead[lc]{Possibilité\\ Évitement P1}&&&&\\
\cline{2-6}
& \thead{Possibilité \\ Évitement P2}&&&&\\
\hline
\end{tabular}
\end{table*}
\vskip1cm
\begin{table*}[!htbp]
\centering\footnotesize
\renewcommand{\arraystretch}{1.4}
\begin{tabular}{@{}ll*{4}{c}}
\toprule
& & \multicolumn{2}{c}{\textbf{Gravité du Dommage G1}} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{Gravité du Dommage G2}}\\
\cmidrule(lr){3-4}\cmidrule(lr){5-6}
& \\
\midrule
\multirowthead{3}{Probabilité & \\ Occurrence O1}&\thead[lc]{Possibilité\\ Évitement P1}&&&&\\
\addlinespace
& \thead[lc]{Possibilité \\ Évitement P2}&&&&\\
\midrule
\multirowthead{3}{Probabilité & \\ Occurrence O2}&\thead[lc]{Possibilité\\ Évitement P1}&&&&\\
\addlinespace
& \thead{Possibilité \\ Évitement P2}&&&&\\
\midrule
\multirowthead{3}{Probabilité & \\ Occurrence O3}&\thead[lc]{Possibilité\\ Évitement P1}&&&&\\
\addlinespace
& \thead{Possibilité \\ Évitement P2}&&&&\\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table*}
\end{document}